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한은 "뉴스 텍스트 기반 경제지표 활용…공식 통계보다 신속한 예측 가능"

한은 "뉴스 텍스트 기반 경제지표 활용…공식 통계보다 신속한 예측 가능"

  • 기자명 이우섭 기자
  • 입력 2022.05.16 15:14
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한국은행, 'BOK 이슈노트' 논고 발간

[뉴스더원=이우섭 기자] 뉴스를 통해 전달되는 경제 관련 전문가 견해와 전망을 정량화해 국내 경기를 예측 정확도를 높일 수 있는 모형을 활용할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

(사진=케티이미지뱅크)
(사진=케티이미지뱅크)

한국은행이 16일 ‘뉴스 텍스트를 이용한 경기예측 : 경제 부문별 텍스트 지표의 작성과 활동’이란 ‘BOK이슈노트’ 논고를 발표하고 “뉴스 텍스트의 정량적 활용은 신속하고 정확한 경기동향 파악과 경기 예측에 유용하다”고 기대했다. 

한국은행은 뉴스 텍스트 기반 경제지표를 이용해 경기 예측모형을 구축한 결과, 텍스트 지표를 예측모형에 반영할 경우 분기 군내총생산(GDP)에 대한 예측 정확도가 유의미하게 높아지는 것을 확인했다. 

주가 전망 텍스트 지표 작성은 코스피, 코스닥, 주가, 주식, 전망 등 같은 특정 단어를 포함하는 문장이 3개 단어군 내 각각 하나 이상의 단어를 포함하는 문장이 기사 본문에 있는지 확인한다. 

이후 이를 만족시키는 긍정기사의 월별 상대빈도수에서 관련된 단어군으로 계산한 부정기사의 월별 상대빈도수를 차감하는 방식이다.

작성한 부문별 텍스트 지표는 공식 통계와 비교한 결과, 텍스트 지표가 공식 통계에 높은 상관관계를 보이는 것으로 나타났다. 

대표적으로 코로나19의 영향이 크게 나타났던 2020년 6월 말 시점을 기준으로 DFM의 주요 경제변수를 예측한 결과, 공식 통계만 이용한 경우보다 텍스트 지표를 추가한 경우 GDP, CPI, KOSPI 등의 예측치가 관측치에 더 근접한 것으로 나타났다. 

한은은 “뉴스텍스트 기반 경제지표는 속보성 지표로 활용할 수 있고, 정확한 경기 동향 파악과 경기 예측에도 유용하다”면서 “다만 특정 의도가 담기 뉴스가 성행한다면 경기 예측에도 반영될 가능성이 있는 점에는 주의가 필요해 새로운 부문의 필터링 기법 등의 연구를 발전시켜 나갈 필요가 있다”고 설명했다. 

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